Kvantitatív kockázatelemzés: hogyan ne veszítsünk az üzleti életben?

2024 Szerző: Henry Conors | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-02-12 08:29

Ma nagyszámú üzleti terv tervezetében, még ha van is megfelelő, elemzési szempontot tartalmazó részük, a probléma csak a pénzügyi vagy banki kockázatok elemzésére szűkül, és nem tükrözi a kockázatok teljes skáláját. A szakembereknek azonban széles körben kell alkalmazniuk mind a kvalitatív, mind a mennyiségi kockázatelemzést. Maradjunk a második típusnál.

A kvantitatív elemzés csak azokra a kockázatokra vonatkozik, amelyeket a kvalitatív elemzési folyamat során úgy azonosítottak, mint amelyek jelentős hatással vannak a kitűzött célok elérésére. Az ilyen elemzések elvégzésekor az ilyen események hatását egy bizonyos digitális minősítés hozzárendelésével kell értékelni.

A hatékony kockázati válaszok kidolgozásához néha nincs szükség kvantitatív elemzésre. A leggyakrabban használt analitikai módszerek:

- kutatásérzékenység, amely magában foglalja az üzleti projekt minden egyes eleme bizonytalansági fokának tükröződését, miközben elfogadja az alapérték egyéb elemeit;

- Figyelembe véve a becsült pénzbeli értéket úgy, hogy az egyes értékeket megszorozzuk az előfordulási valószínűséggel, az eredmények összegzésre kerülnek.

Bármely beruházási projekt mennyiségi elemzése meghatározza egyes kockázatok számszerű értékét. A valószínűségek, a műveletelméleti kutatások és a matematikai statisztikák területére épül.

Kvantitatív elemzésre két feltétel fennállása esetén kerül sor: egy üzleti projekt alapszámítása és egy teljes értékű kvalitatív elemzés. Feladata, hogy számszerűen mérje a tényezők bizonyos változásainak hatását a projekt eredményességét mutató kritériumok dinamikájára.

Az üzleti projektek következő kvantitatív elemzési módszereit gyakran használják:

- olyan teljesítménymutatók elemzése, mint a nettó jelenérték és a megtérülési ráta, valamint a jövedelmezőségi index;

- a diszkontráta módosítása;

- Monte Carlo módszer (második név - szimulációs modellezés);

- döntési fa felépítése.

Az üzleti projektek összes felsorolt elemzési módszere valószínűségi megközelítésen alapul.

A kvantitatív és kvalitatív elemzés, valamint ezek hatékonysága közvetlenül függ a végső mutatók követelményeitől(eredmények), információs bázis és tervezési megbízhatósági szint. Így például kis projekteknél elég hatékony módszerek a következők: a diszkontráta és az érzékenység korrekciójának elemzése. Nagy projekteknél ez szimulációs modellezés és valószínűségi eloszlások görbéinek felépítése. Ha a projekt eredménye bizonyos döntések elfogadásától függ, akkor döntési fát kell felépíteni.

Így az elemzési módszereket az értékelési szakaszban a legegyszerűbb változataikkal komplex módon, az üzleti projektek ebből eredő indoklásában pedig bonyolultabb és további adatokat igénylő módszerekkel kell alkalmazni.